Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

«Мамба» (ММВБ), ФОРТС: рынок фьючерсов и опционов. Стратегия, проще которой лишь банковский вклад. «Бабочка»,


«Мамба» (ММВБ), ФОРТС:

Стратегия, проще которой лишь банковский вклад.

«Бабочка», «баттерфляй»

Помните сказки из детства про скатерть-самобранку, про Емелю на печи, для которого всё исполнялось по щучьему велению?
Конечно, всё это сказанья-сказки-сказулечки. Однако детская мечта сказку сделать былью – всегда живёт. Иначе нельзя. Многие идеи родом из сказок. Может быть, в сказках зашифрована история человечества? Или же послания высокоразвитых инопланетных цивилизаций, упрощённые, адаптированные для недоразвитых землян? Как знать... Сказка – ложь. Да в ней намёк...
Это всё лирическое отступление. А разговор сегодня хотелось бы повести не об эффектной скатерти-самобранке, а об одной эффективной и весьма простой в реализации стратегии работы с опционами срочного рынка, не требующей кропотливого бдения за монитором, больших вложений. И позволяет эта стратегия рассчитывать на весьма приятную (в процентном отношении к вложенным средствам) прибыль.
Сразу отвечу на вопрос о риске потерь. Точнее, напомню фразы из легендарных кинофильмов: «храните деньги в сберегательной кассе» («Иван Васильевич меняет профессию»), «если у вас нету тёти, то вам её не потерять» («Ирония судьбы, или С лёгким паром»).
Естественно, риск потери на сделке части средств существует. Но он ограничен. Собственно, как ограничена и возможная прибыль.

Итак, стратегия «бабочка», «баттерфляй».
Прежде чем продать два опциона «на деньгах» (опционы – весьма коварная штука, поэтому никогда не следует их продавать, ещё не купив другие, какой бы лакомой эта продажа ни казалась. Если рынок «рванёт», то цена опционов взлетит в мгновение), покупаем по опциону на страйк-два ниже («в деньгах») и выше («вне денег») – равноудалённые «крылья бабочки» – и только после этого (!) смело продаём два опцика выбранного страйка «на деньгах» – «тело бабочки».
Созданная позиция принесёт максимальную прибыль, если на дату экспирации опционов цена выбранного инструмента, базового актива будет возле страйка проданных опционов.
Максимальные потери могут составить разницу в выплаченной и полученной премиях за опционы (плюс незначительные биржевые расходы).
После входа в сделку можно обойтись и без дальнейшего вмешательства, дожидаясь экспирации, например, недельных опционов. Можно рассчитывать на прибыль, если на бирже (интересует, к тому же, её крохотный сегмент – лишь выбранный для работы инструмент!) будет преобладать «флегматичное недоумение». Именно таким – во флэте – рынок и бывает большую часть времени. Если участники рынка, в порыве эмоций, «разбросают игрушки», сломя голову умчатся в панике или в эйфории (что, собственно говоря, всегда присутствует одновременно – эмоции кочуют от «медведей» к «быкам» и наоборот) от сложившегося уровня цен, то акулы финансового рынка, биржевыемонстры, на сленге которых расхожее «бакс» означает отнюдь не доллар, а миллион долларов, запросто могут «убедить» игроков опять всё «расставить» по местам.
Есть в развитие «баттерфляя» и более глубокие, продвинутые стратегии, но к ним не стоит переходить без проработки простых вариаций, без понимания природы опционов.

Брокер, банк? Решать вам
Чтобы не заниматься рекламой, добавлю, что доступ на площадку «мамбы» (ММВБ, Московской межбанковской валютной биржи) FORTS (ФОРТС), возможность работать с опционами на срочном рынке (не путать с бинарными опционами!!!) предоставляют Читать дальше
https://sites.google.com/site/udachahtml/home
Сергей Авдеев Удача Счастье Благополучие
Instagram: SerNazAvd






Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 13
© 24.10.2019 Сергей Авдеев
Свидетельство о публикации: izba-2019-2656766

Метки: рассказы-размышления, веселые, смешные, грустные, разные, короткие, нескучные, для души, откровенные, прикольные,
Рубрика произведения: Проза -> Миниатюра
















1